銀監會就《商業銀行大額風險暴露管理辦法》公開征求意見,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

銀監會就《商業銀行大額風險暴露管理辦法》公開征求意見
2018-01-05

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  銀監會網站消息,為推動商業銀行強化大額風險暴露管理,有效防控集中度風險,銀監會制定了《商業銀行大額風險暴露管理辦法》(以下簡稱《辦法》),現向社會公開征求意見。銀監會將根據各界反饋意見,進一步修改完善并適時發布。

  大額風險暴露監管是審慎監管的重要組成部分。2014年4月,巴塞爾委員會發布了《計量和控制大額風險暴露的監管框架》,在全球范圍內對商業銀行大額風險暴露提出了統一監管要求。從國內情況看,《商業銀行法》、《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》等法律法規對單一客戶貸款、集團客戶授信集中度提出了監管要求。近年來隨著我國銀行業快速發展,銀行對客戶的授信方式日趨多元化,客戶集中度風險呈現出一些新特點。借鑒國際監管標準,結合國內銀行業實踐,制訂統一、規范的大額風險暴露監管規則勢在必行。

  《辦法》包括六章45條以及六個附件,明確了商業銀行大額風險暴露監管要求,規定了風險暴露計算范圍和方法,從組織架構、管理制度、內部限額、信息系統等方面對商業銀行強化大額風險管控提出具體要求,明確了監管部門可以采取的監管措施。

  《辦法》對于防范系統性金融風險、加強對實體經濟金融支持具有重要作用。一是借鑒國際監管標準,規定了大額風險暴露監管標準和計算方法,對商業銀行加強大額風險暴露管理提出一整套安排和要求,有助于推動商業銀行提升集中度風險管理水平,降低客戶授信集中度。二是提高了單家銀行對單個同業客戶風險暴露的監管要求,有助于引導銀行回歸本源、專注主業,弱化對同業業務的依賴,將更多資金投向實體經濟。三是明確了單家銀行對單個企業或集團的授信總量上限,有助于改變授信過程中“搭便車”、“壘大戶”等現象,提高中小企業信貸可獲得性,改善信貸資源配置效率,降低系統性風險。

  銀監會有關部門負責人還就相關問題回答了記者提問,以下為答問全文:

  一、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》出臺的背景是什么?

  國內外銀行業實踐表明,授信集中度風險是銀行面臨的最主要風險之一。2008年全球金融危機前,許多歐美銀行通過表內貸款、投資以及表外實體等多種形式對單家客戶進行授信,造成風險過度集中。金融危機后,隨著經濟下行和市場波動,銀行對客戶的過度授信風險使得銀行遭受巨大損失,一些銀行甚至破產倒閉。為有效管控大額集中度風險,2014年4月,巴塞爾銀行監管委員會發布了《計量和控制大額風險暴露的監管框架》,建立了全球范圍內統一的大額風險暴露監管標準。從國內情況看,近年來我國銀行業快速發展,銀行對客戶的授信方式日趨多元化,客戶集中度風險呈現出一些新特點。目前,我國對集中度風險的監管要求散落于《商業銀行法》《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》等法律法規中,尚未出臺統一、規范的大額風險暴露監管規則。因此,根據國內銀行業實踐,借鑒國際監管標準,發布實施《商業銀行大額風險暴露管理辦法》(以下簡稱《辦法》)是大勢所趨,對于抑制系統性風險累積具有重要作用。

  二、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》的主要內容是什么?

  《辦法》包括六章45條以及六個附件。六章分別是總則、大額風險暴露監管要求、風險暴露計算、大額風險暴露管理、監督管理和附則。附件分別是關聯客戶識別方法、特定風險暴露計算方法、交易賬戶風險暴露計算方法、表外項目信用轉換系數、合格質物及合格保證范圍、過渡期分階段達標要求。

  《辦法》明確了商業銀行大額風險暴露監管標準,規定了風險暴露計算范圍和方法,從組織架構、管理制度、內部限額、信息系統等方面對商業銀行強化大額風險管控提出具體要求,并明確了監管部門可以采取的監管措施。

  三、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》設定了哪些監管標準,設定標準時主要考慮了哪些因素?

  設定監管標準主要考慮了三方面因素:一是與現行監管要求銜接,二是國內銀行達標壓力,三是借鑒國際監管標準。

  第一,對于非同業單一客戶,《辦法》重申了《商業銀行法》貸款不超過資本10%的要求,同時規定包括貸款在內的所有信用風險暴露不得超過一級資本15%。主要考慮銀行授信業務日趨多元化,不再僅限于傳統信貸,而目前國內對全口徑信用風險集中度沒有明確的量化監管要求。定量測算也表明,國內絕大多數銀行已經達到上述監管標準,《辦法》實施不會抑制銀行對實體經濟的信貸投放。

  第二,對于非同業關聯客戶,《辦法》規定其風險暴露不得超過一級資本的20%。非同業關聯客戶包括集團客戶和經濟依存客戶。現行的《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》規定,集團客戶授信余額不得超過銀行資本的15%。《辦法》規定的關聯客戶風險暴露監管要求較現行要求更為寬松,主要考慮到傳統授信以貸款為主,但目前企業融資方式更加多元化,適度放寬監管要求有利于銀行加強對實體經濟的金融支持。從測算結果看,絕大多數銀行也能夠達標。

  第三,對于同業客戶,《辦法》按照巴塞爾委員會監管要求,規定其風險暴露不得超過一級資本25%。考慮到部分銀行同業風險暴露超過了《辦法》規定的監管標準,《辦法》對同業客戶風險暴露設置了三年過渡期。商業銀行可在過渡期內逐步調整業務模式、分散同業資產、擴展客戶群體,而無需簡單壓降同業業務總體規模。

  四、大額風險暴露覆蓋銀行哪些業務?

  銀行承擔信用風險的所有授信業務均納入大額風險暴露監管框架,具體包括六大類:一是貸款、投資債券、存放同業等表內授信業務;二是資產管理產品或資產證券化產品投資業務;三是債券、股票及其衍生工具交易;四是場外衍生工具、證券融資交易;五是擔保、承諾等表外業務;六是按照實質重于形式原則,信用風險由商業銀行承擔的其它業務。

  根據不同業務的經營模式和實際特點,《辦法》對各類業務的風險暴露計算方法作出了詳細規定。

  五、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》對銀行大額風險暴露管理提出了哪些新要求?

  《辦法》除了規定大額風險暴露量化監管標準,還針對商業銀行大額風險暴露管理提出了四個方面的要求。一是建立和完善大額風險暴露管理組織架構,明確董事會、高級管理層、相關部門管理職責,構建相互銜接、有效制衡的運行機制。二是制定并定期修訂大額風險暴露管理制度,及時報監管部門備案。三是按照大額風險暴露監管要求,結合本行實際情況,設定大額風險暴露內部限額,并持續監測、預警和控制。四是加強信息系統建設,持續收集相關數據信息,有效支持大額風險暴露管理。

  六、實施《商業銀行大額風險暴露管理辦法》會產生哪些影響?

  《辦法》實施有助于防范系統性金融風險,提升金融服務的質效。《辦法》根據國內銀行實際,參考國際監管標準,規定了大額風險暴露監管標準和計算方法,對商業銀行加強大額風險暴露管理提出一整套安排和要求,有助于推動商業銀行提升集中度風險管理水平,降低客戶授信集中度,有效防控系統性風險。《辦法》提高了單家銀行對單個同業客戶風險暴露的監管要求,與當前治理同業亂象的政策導向一致,有助于引導銀行回歸本源、專注主業,弱化對同業業務的依賴。《辦法》明確了單家銀行對單個企業/集團的授信總量上限,進一步規范銀行同業業務,有助于引導銀行將更多資金投向實體經濟,特別是改變授信過程中“搭便車”“壘大戶”等現象,提高中小企業信貸可獲得性,改善信貸資源配置效率。

  附件:商業銀行大額風險暴露管理辦法(征求意見稿)

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